Minimizing Banking Risk in a Lévy Process Setting

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Minimizing Banking Risk in a Lévy Process Setting

The primary functions of a bank are to obtain funds through deposits from external sources and to use the said funds to issue loans. Moreover, risk management practices related to the withdrawal of these bank deposits have always been of considerable interest. In this spirit, we construct Lévy process-driven models of banking reserves in order to address the problem of hedging deposit withdrawa...

متن کامل

A Lévy Insurance Risk Process with Taxhansjörg

A Lévy insurance risk process with tax Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

متن کامل

risk taking in english to persian translation process by novice iranian translators

این پژوهش به بررسی ریسک پذیری مترجمان تازه کار در طی فرآیند ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی می پردازد. پژوهش درباره مترجمان به عنوان اولین خواننده متن مبدا از اهمیت به سزایی برخوردار است. مترجمان تازه کار (و حرفه ای) در طی فرآیند ترجمه با مشکلات متعددی روبرو می شوند که باعث عدم اطمینان آنها از متن ترجمه شده می شود. با توجه به اینکه عدم اطمینان به انجام ریسک منتهی می شود، هدف این پژوهش بررسی کیفی...

Lévy flights from a continuous-time process.

Lévy flight dynamics can stem from simple random walks in a system whose operational time (number of steps n) typically grows superlinearly with physical time t. Thus this process is a kind of continuous-time random walk (CTRW), dual to the typical Scher-Montroll model, in which n grows sublinearly with t. Models in which Lévy flights emerge due to a temporal subordination allow one easily to d...

متن کامل

Contagion Risk in Banking

A controversial issue in the literature on banking regulation is whether there is contagion risk, or not. This paper derives a framework to test for contagion risk and applies it to a data set of monthly bank failures under the US National Banking System from 1880 till 1936. To capture the count nature of bank failure data, an autoregressive Poisson model is used. The empirical results indicate...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Applied Mathematics

سال: 2007

ISSN: 1110-757X,1687-0042

DOI: 10.1155/2007/32824